[이지경제] 문룡식 기자 = 새 국제은행자본규제 기준인 바젤Ⅲ 규제 개편이 7년여 만에 마무리된 가운데 국내 은행의 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 비율이 소폭 상승할 것이라는 전망이 나왔다.

금융감독원은 4일 "국내 17개 은행의 현재 자산구성 유지를 가정할 때 은행 BIS 비율은 소폭 오를 것으로 추정된다"며 "자금공급 위축 등 부정적 영향은 발생하지 않을 것"이라고 밝혔다. 

앞서 바젤위원회는 지난해 12월 열린 금융감독기관장 및 중앙은행총재 (GHOS) 회의에서 바젤Ⅲ 규제 개혁안에 최종 합의했다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 관련 작업을 추진한 지 7년여 만이다. 개편안은 오는 2022년 1월부터 시행된다.

바젤 규제는 은행이 보유하고 있는 모든 종류의 손실발생 위험에 대비해 평상시 충분한 자기자본을 확보하도록 요구하는 것을 말한다. 1988년 7월부터 BIS비율 규제를 처음 도입한 것을 시작으로 현재 모든 바젤 회원국에서 시행 중이다.

이번에 새로 개편되는 바젤Ⅲ는 은행 자본을 규제할 때 자산별 위험 수준에 따라 표준 위험가중치(RW·Risk Weight)를 차등화한 것이 골자다. 저위험 자산은 RW를 하향 조정하고 고위험 자산은 상향하는 방식이다.

예를 들어 저위험 자산으로 분류되는 0~60% 담보인정비율(LTV) 주택담보대출의 경우 현재는 35%의 RW가 적용되지만 앞으로는 20~25%로 하향 조정된다. 고위험 자산인 주식과 펀드 투자는 현행 100~150%에서 250%로 상향된다.

또 은행의 저위험 자산 보유 비중이 커질수록 BIS 비율이 높게 나오도록 산출방식을 개선했다. 지나치게 복잡한 내부모형을 폐지해 감독당국이나 은행 경영진의 이해도 제고를 유도한다.

금감원은 은행이 적정 수준의 BIS 비율을 유지하기 위해 보유 자산을 일부 변화시킬 것으로 예상했다. RW가 하향된 저위험 대출은 늘리고 RW가 상향된 고위험자산은 줄일 것이라는 설명이다.

금감원은 또 선진국 은행 대비 비교적 저위험 자산 위주로 구성돼 있는 일부 대형은행은 BIS 비율이 상승할 것으로 내다봤다. 다른 은행의 경우 은행별 자산구성 내역 등에 따라 BIS 비율이 오르거나 내릴 것으로 전망했다.

금감원은 이번 규제 개편에 대비해 철저한 사전 준비에 나선다는 계획이다.

고일용 은행리스크업무실 실장은 "이번 규제가 금융시장과의 원활한 소통을 통해 국내은행 여건에 맞게 도입될 수 있도록 ‘공개협의안 절차’를 최초로 운영할 계획“이라며 ”은행업계의 준비 부담 완화 및 자본관리에 미치는 부정적 영향 최소화 등을 위해 금감원의 리스크 전문가 등을 활용한 컨설팅 방식으로 은행을 지도할 예정“이라고 전했다.

문룡식 기자 bukdh@ezyeconomy.com