DLS·DLF 폭탄 째깍째깍…금감원 "최대 95% 손실 예상"
DLS·DLF 폭탄 째깍째깍…금감원 "최대 95% 손실 예상"
  • 문룡식 기자
  • 승인 2019.08.19 13:44
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사진=뉴시스
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[이지경제] 문룡식 기자 = 대규모 손실이 예상돼 불완전판매 논란이 일고 있는 주요 해외금리 연계형 파생결합상품(DLF‧DLS)이 총 8224억원 팔린 것으로 나타났다.

특히 해당 상품에 가입한 고객 중 개인투자자 비중이 89%에 달했다. 금융당국은 이달 중 은행·증권사·운용사 등을 대상으로 합동검사에 착수할 방침이다.

금융감독원은 최근 문제가 불거진 주요 해외금리 연계형 파생결합상품(DLF, DLS)에 대한 실태조사를 진행한 결과, 이달 7일 기준 판매 잔액이 이같이 나타났다고 19일 밝혔다.

금융사별 판매 규모는 우리은행(4012억원), 하나은행(3876억원), 국민은행(262억원), 유안타증권(50억원), 미래에셋대우증권(13억원), NH증권(11억원) 순이었다.

파생결합증권(DLS)은 금리‧환율 등의 변동과 연계해 사전에 정해진 방법에 따라 만기 지급액이 결정되는 상품이다. 파생결합펀드(DLF)는 이를 편입한 펀드를 말한다. 돈을 맡겨놓고 금리나 환율이 일정 수준에 머무르면 연 4~5% 수익률을 보장한다. 만기는 상품에 따라 4~6개월에서 1년~1년6개월로 다양하다.

형태별로 살펴보면 전체 판매 잔액의 99.1%(8150억원)가 은행에서 펀드(사모 DLF)로 판매됐다. 나머지(74억원)는 증권회사(사모 DLS)에 팔았다.

고객별로는 개인투자자의 투자 금액이 7326억원으로 전체 판매 잔액의 89.1%를 차지해 가장 높았다. 법인(188개사)은 898억원을 투자했다.

영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리 연계상품 판매 잔액은 6958억원 수준으로 파악됐다. 이 가운데 7일 기준 판매 잔액 중 85.8%(5973억원)가 손실구간에 진입했다. 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실 금액은 –3354억원으로 평균 예상손실률은 56.2%다.

독일 국채 10년물 금리 연계상품 판매 잔액은 1266억원 수준이다. 이 상품의 경우 7일 기준 판매금액 전체가 손실구간에 이미 진입한 상태다. 현재 금리가 만기(9~11월)까지 유지 시 예상 손실 금액은 –1204억원으로 평균 예상손실률은 95.1%에 달한다.

이에 금감원은 해당 파생결합상품의 제조·판매 등 실태파악을 위한 합동검사를 추진할 계획이다. 상품 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정을 점검하고 관련 내부통제시스템을 집중 점검한다.

이를 위해 해당 상품의 판매사(은행 등), 발행사(증권사), 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 이달 중 합동검사에 착수할 예정이다.

불완전판매 관련 분쟁조정도 추진한다. 지난 16일 기준 금감원에 접수된 파생결합상품 분쟁조정 신청건은 총 29건이다. 금감원은 분쟁조정 관련 민원 현장조사를 실시할 예정이다. 현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례 및 분조례 등을 참고해 분쟁조정도 신속히 진행할 계획이다.

금감원 관계자는 "최근 국내외 금융시장은 글로벌 경기하락 가능성, 미·중 무역분쟁, 홍콩시위 등으로 변동성이 크게 확대되고 있다"며 "금리, 환율, 유가 등을 기초로 한 파생결합상품 등 고위험 금융상품의 발행 및 판매에 대한 모니터링을 더욱 강화할 예정"이라고 말했다.


문룡식 기자 bukdh@ezyeconomy.com

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