올해 초부터 7월까지 국민연금의 기금 운용수익률이 지난 해의 2배 가량 되는 것으로 잠정 집계됐다. 국민연금의 국내 4대그룹 주식·채권 보유 규모는 41조원에 달한다.

 

9일 국민연금이 공개한 '2012년 7월말 기금운용현황(잠정)'에 따르면 올해 1~7월 기금운용 수익률은 4.49%다. 이는 전년도(2.31%)에 비해 2.18%포인트 높다. 하지만 최근 3년간? 연평균 수익률(7.31%)보다는 낮다.

 

해외채권(6.84%)과 해외주식(6.53%)의 수익률이 6%를 상회했고, 국내채권(단기자금 수익금 포함)은 4.50%, 국내주식은 4.05%의 수익을 냈다. 수익금은 총 15조7865억원이다. 국내외 채권 이자수익과 평가손익이 11조3000억원, 국내외 주식 평가액과 매매익이 3조9000억원, 대체투자 5000억원 등이다.

 

7월말 현재 위탁운용 자산은 108조2850억원으로 지난해 말보다 13.4% 증가했다. 주식(58.3%→59.8%)과 채권(12.4%→13.1%) 비중은 각각 1.5%포인트, 0.7%포인트 늘었다. 반면 대체투자는 73.2%에서 72.8%로 0.4%포인트 감소했다. 7월말 현재 금융부문의 최대 손실가능 금액은 18조9963억원으로 총 위험한도(63조2875억원)의 30.0%에 달했다.

 

삼성 관련 통합 익스포저(위험노출액)가 20조2650억원으로 주요 주채무계열 중 가장 많았다. 익스포저란 거래 상대방의 채무 불이행시 기금에 손해를 끼칠 수 있는 모든 종류의 자산운용 합계액을 말한다. 채권, 주식, 단기자금, 대체투자, 장외파생상품 등이 해당된다.

 

삼성 관련 익스포저 중 주식은 18조4046억원, 채권은 1조8335억원이었다. 채무보증 및 ABS로 인한 간접익스포저와 장외파생상품 익스포저 규모는 269억원으로 집계됐다.

 

현대차는 13조9353억원(주식 12조1842억원, 채권 1조7271억원)이었고, 뒤이어 한전(7조3375억원), SK(4조9929억원), LG(1조9444억원) 등의 순이었다. 한전을 제외한 4대그룹과 관련된 익스포저만 41조1376억원에 이른다. 국민연금의 총 익스포저는 353조6139억원으로 나타났다.

 

증권발행기관별로는 정부와 한국은행, 지방자치단체 등 국가 관련 익스포저가 123조7090억원으로 가장 많았다. 비중은 전체의 34.9%에 이른다.

 

기업은 86조5490억원이었고, 공사와 해외발행자는 각각 61조8705억원, 40조7034억원으로 집계됐다. 은행은 23조1495억원, ABS/MBS는 12조6807억원, 여신금융기관은 4조9518억원이었다.

 

아울러 국민연금은 내년도 목표 초과수익률을 0.38%로 설정했다. 이는 올해 목표초과수익률(0.41%)에 비해 0.03%포인트 감소한 수치다.

박정민 choochoo@ezyeconomy.com