금감원, 2022년 ‘은행 BIS비율’ 산출 방식 개편…각종 허가기준 대폭 ‘하향’
금감원, 2022년 ‘은행 BIS비율’ 산출 방식 개편…각종 허가기준 대폭 ‘하향’
  • 문룡식 기자
  • 승인 2019.04.10 14:42
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[이지경제] 문룡식 기자 = 오는 2022년부터 은행의 BIS비율 산출 방법이 새롭게 전환된다. 은행이 BIS비율을 산출할 때 적용하는 신용 리스크 및 운영 리스크 산출방법이 바뀌는 것.

신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 100%에서 85%로 낮아지는 등 은행의 자본부담이 줄어든다. 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)도 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향될 전망이다.

기존에 3가지 방식으로 산출했던 운영리스크 위험가중자산 산출방법이 새로운 표준방법에 근거해 계산한다. 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 위험가중자산이 차등 산출되도록 해 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓이는 방식이다.

금융감독원은 이같은 내용이 담긴 ‘은행 BIS비율 산출방법 개편 방안’을 10일 발표했다. 

BIS비율이란 국제결제은행(BIS)의 기준에 따른 각 은행의 자기자본비율을 의미하며 은행의 건전성을 점검하는 주요지표다. BIS는 은행들에게 BIS비율 8% 이상 유지하도록 권고하고 있다.

위험가중자산 기준도 바젤Ⅰ기준에 따라 현행 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 바뀐다. 

바젤Ⅰ기준은 국내은행이 BIS비율을 산출할 때 사용하지 않다보니 은행들의 불필요한 규제이행 부담을 완화시켜 주기 위함이다. 

BIS비율 산출방법 개편으로 국내 은행의 BIS비율은 현행보다 0.5~0.7%포인트(추정치) 오를 전망이다. 은행은 자본부담 완화로 기업 대출 기회가 많아지는 등 생산성 측면에서 원활한 자금공급이 가능하다.

금융감독원은 이번 개편안에 대해 오는 5월 말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 의견 수렴 과정을 거친 이후 2022년 1월부터 시행된다. 

국내 은행들이 규제 개편안에 충분한 준비할 수 있도록 올해 시행세칙을 개정에 나선다는 방침이다.
 


문룡식 기자 bukdh@ezyeconomy.com

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