[이지경제] 양지훈 기자 = 라임자산운용이 환매를 중단한 1조2000억원대 2개 모(母)펀드 손실률이 각각 46%와 17%로 집계됐다.

라임자산운용은 14일 보도자료를 통해 환매가 중단된 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’의 손실률이 오는 18일 기준 각각 46%, 17%로 예상된다고 밝혔다.

기존 손실률 범위는 플루토 FI D-1호 35~50%, 테티스 2호 23~42%로 집계됐으나, 기준가격 조정을 통해 확정됐다. 모펀드 설정액은 지난해 10월 31일 기준 각각 9373억원, 2424억원이다.

또한 2개 펀드의 자(子)펀드 중 총수익스왑(TRS) 계약이 맺어진 일부 펀드는 전액 손실이 발생한다.

라임자산운용은 “▲라임 AI 스타 1.5Y 1호 ▲라임 AI 스타 1.5Y 2호 ▲라임 AI 스타 1.5Y 3호 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다”며 “이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라고 설명했다.

이어 “증거금보다 편입 자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다”고 덧붙였다.

라임자산운용은 “기준가가 조정된다고 해도 최종적인 손실로 확정되는 것은 아니다”며 “향후 자금 회수 결과에 따라 기준가는 변할 것이며 투자자에게 더 많은 자금이 상환될 수 있게 노력하겠다”고 밝혔다.

양지훈 기자 humannature83@ezyeconomy.com